问题:单选题某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。A 0.00073B 0.0073C 0.073D 0.73
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问题:单选题以下对强行平仓说法正确的是()。A 期货价格达到涨跌限幅时,期货公司有权对客户持仓进行强行平仓B 当客户保证金不足时,期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓C 对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有,亏损归客户所有D 在追加保证金通知后,一定期限内仍未补足保证金的,期货公司有权强行平仓
问题:单选题当前股价为l5元,一年后股价为20元或l0元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()A 0.59B 0.65C 0.75D 0.5
问题:单选题根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答问题。社会总投资的金额为()亿元。A 26B 34C 12D 14
问题:单选题下列关于货币互换说法错误的是()。A 指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金,同时定期交换两种货币利息的交易协议B 前后期交换货币通常使用相同汇率C 前期交换和后期收回的本金金额通常一致D 期初、期末各交换一次本金,金额变化
问题:多选题外汇期货套利交易中可能存在的风险包括()。A交易风险B配对风险C交易对手风险D流动性风险
问题:多选题利率衍生品依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题:单选题t检验时,若给定显著性水平α,双侧检验的临界值为ta/2:(n-2),则当|t|≥ta/2(n-2)时()。A 接受原假设,认为β1显著不为零B 拒绝原假设,认为β1显著不为零C 接受原假设,认为β1显著为零D 拒绝原假设,认为β1显著为零
问题:多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
问题:单选题()是指模型的误差项间存在相关性。A 异方差B 自相关C 伪回归D 多重共线性
问题:单选题根据阿尔法策略示意图,回答以下问题。在构建股票组合的同时,通过()相应的股指期货,可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A 买入B 卖出C 先买后卖D 买期保值
问题:单选题宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该()以节约成本。A 发行固息债B 发行浮息债C 增发股票D 发行铜价挂钩的结构化票据
问题:单选题回归分析中通常采用最小二乘法,下列关于最小二乘法的说法,错误的是()。A 从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值B 最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重C 计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大D 最小二乘法提供了更有效的检验方法
问题:多选题依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题:多选题下列关于美元汇率变化对商品期货市场影响的叙述,正确的有()。A一般而言,美元和商品价格呈负相关性B美元汇率变化对不同商品价格影响有较大差异C美元走势和商品价格并不完全负相关,阶段性也会出现齐涨共跌D美元贬值会推动以其他国际货币标价的商品期货价格上涨
问题:单选题下列期权中,能够在到期日之前行权的是()。A 实值期权B 欧式期权C 美式期权D 虚值期权
问题:多选题以下关于程序化交易,说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效,但要注意避免参数高原
问题:判断题在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错
问题:判断题采用买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。( )A 对B 错
问题:单选题根据下面资料,回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元,该投资者盈亏平衡。A 32.5B 37.5C 40D 35