问题:单选题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的()。A 当前重置价值B 远期重置价值C 剩余重置价值D 折现重置价值
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问题:单选题作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。A 巴塞尔委员会B FSAC OCC等4家美国监管机构D CEBS
问题:单选题某个银行希望持有某五年期的债券,要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资,如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率,问该银行应该采取下述哪个的融资策略?()A 发行五年期固定利率的债券筹措资金B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金C 发行十年期固定利率的债券筹措资金,即长借策略D 发行短期融资券筹措资金,即短借策略
问题:单选题FSA所划分的业务风险不包括:()。A 财务稳健状况B 战略C 保险承销D 客户/用户的处理
问题:单选题对于衍生产品采用盯市暴露法,相比于直接贷款权重为()。A 50%B 35%C 20%D 100%
问题:单选题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失
问题:单选题银行实际持有的资本与最低监管资本的关系为何?()A 实际持有资本>最低监管资本B 实际持有资本<最低监管资本C 实际持有资本=最低监管资本D 实际持有资本与最低监管资本没有关系
问题:单选题银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为:()A 银行账户市场风险B 交易市场风险C 衍生品价格波动风险D 利率风险
问题:单选题采取IRB高级法时,银行不需要估算的风险因子为何?()A PDB LGDC EADD M(有效期限)
问题:单选题现金收益率曲线主要对()头寸进行重新估值。A 货款B 存款C 贷款与存款D 净资产
问题:单选题巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是:()A 市场风险B 信用风险C 操作风险D 其它风险
问题:单选题某银行的交易对手产生了2000万美元的违约,催讨一年后收回了600万,为此承担的额外催讨成本为100万美元,则清偿率为多少?()A 在25%和30%之间B 等于25%C 小于25%D 大于30%
问题:单选题银行账户中最普遍的市场风险是()。A 流动性风险B 汇率风险C 利率风险D 信用风险
问题:单选题下面哪个因素不是美元走弱的因素?()A 国际政治环境稳定,新兴市场经济增长强劲B 美国商品价格指数下降C 美国实行鼓励进口的贸易政策D 美国经济衰退
问题:单选题压力测试应该覆盖的情景不包括:()。A 历史情景B 假设情景C 价格异常变动情景D 置信水平内之变动情景
问题:单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征?()A 价外期权B 美式期权C 平价期权D 卖空期权
问题:单选题银行的净收入相对于名义资本的比例,称为:()A 监管收入回报B 名义收入回报C 监管资本回报D 名义资本回报
问题:单选题分析方法的核心是()。A 分析客户的信用状况B 确定客户的信用等级C 分析贷款客户的财务状况D 分析客户的还款来源
问题:单选题计算交易对手信用风险程度是通过()。A 交易对手信用状况B 交易合约的收益和损失情况C 盯市估值D 市场变动状况
问题:单选题许多大的国际银行进行全过程分析时,被广泛使用的运筹学方法称作:()。A 质量管理法B 六西格码法C 阿尔发贝他法D 返回检验法