组合β系数大于1表示企业总体资产的平均风险大于项目组合风险。

以下关于13系数的说法中，正确的有（ ）。

A．当l3系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当8系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

关于相关系数的说法正确的是（ ）。

A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。

A．资产组合的市场风险

B．资产组合的特有风险

C．资产组合的非系统性风险

D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。

A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

关于β系数，以下叙述正确的有（ ）。

A．当β=1时，其系统风险与市场组合的风险一致

B．当β>1时，其系统风险大于市场组合的风险

C．当β<1时，其系统风险小于市场组合的风险

D．当β<0时，表明资产与市场平均收益的变化方向相反