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下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。（第2章）

题目
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。（第2章）

A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
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相似问题和答案

第1题：

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度


正确答案：ABCD
ABCD
　参见教材P118。

第2题：

(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

答案：A,D,E
解析：
选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

第3题：

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

A．β系数可以为负数

B．β系统是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险


正确答案：AD
解析：《财务成本管理》教材第173页。

第4题：

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的有（ ）。

A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.只要β系数小于1就可以分散风险

答案：A,D,E
解析：
选项B，证券收益率＝无风险收益率＋β×（市场组合收益率－无风险收益率），因此β系数并不是影响证券收益率的唯一因素；选项C，投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以不一定比组合中任一单个证券的β系数低。

第5题：

下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（　）。

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险

答案：A,B,C
解析：
市场组合的β系数为1，如果某资产的β系数小于1，就说明该资产的系统风险小于市场风险，所以选项D的表述不正确。

第6题：

下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。

A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险
B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0
C.β系数等于0，表示没有系统风险
D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
E.β系数越大，表明非系统风险越大

答案：A,C,D
解析：
β系数小于0，表明资产收益率与市场组合收益率的变化方向相反。所以选项B错误。β系数衡量系统风险，不衡量非系统风险。所以选项E错误。

第7题：

下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险

答案：A,B,C
解析：
市场组合的β系数为1，如果某资产的β系数小于1，就说明该资产的系统风险小于市场风险，所以选项D的表述不正确。

第8题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


正确答案：ABC
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风 
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。 

第9题：

下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

答案：C,E
解析：
证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

第10题：

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：D
解析：
系统风险是不可分散风险，所以选项A不正确；组合风险随组合资产数量的增加，证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确，选项D正确；风险收益是均衡的，高风险高收益，低风险低收益，所以选项C不正确。

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