假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投

第1题：

第2题：

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。

第3题：

第4题：

假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）

• A、不变，降低
• B、降低，降低
• C、增高，增高
• D、降低，增高

第5题：

以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

• A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
• B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
• C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
• D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

第6题：

第7题：

假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。

• A、不变
• B、降低
• C、增高
• D、无法确定

第8题：

第9题：

假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。

• A、不变，降低
• B、降低，降低
• C、增高，增高
• D、降低，增高

第10题：

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。