不变,降低
降低,降低
增高,增高
降低,增高
第1题:
如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成,当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。( )
第2题:
第3题:
根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A.该组合不能抵消任何非系统风险
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的非系统性风险能完全抵消
D.该组合的投资收益为50%
第9题:
第10题:
假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。