一个充分分散风险的资产组合是指（）
第1题：
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第2题：
下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
第3题：
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第4题：
证券投资基金通过集合资金充分，分散资产组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。 ( )
A．正确
B．错误
第5题：
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第6题：
根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()
第7题：
证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。（ ）
第8题：
下列关于证券组合风险的说法，错误的是（ ）。 A．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第9题：
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
第10题：
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ ）。
A.市场风险
B.非系统风险
C.个别风险
D.再投资风险