适当的分散化可以减少或消除系统风险
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
第1题:
资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。
A.其分散化效果越好
B.其分散化效果越差
C.组合的风险越小
D.组合的风险越大
E.组合收益越大
第3题:
关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第4题:
市场分散化加强时资产组合的方差会接近0 。()
第5题:
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。
A.一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值
B.投资者不会把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C.除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
D.当资产报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
第6题:
关于风险分散化,以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第7题:
下列关于收益-风险的说法正确的有:( )
A.在经过充分分散化的投资组合前沿,风险和收益呈现正相关关系
B.在经过充分分散化的投资组合前沿,每一个点对应于相同风险下的最大收益
C.在经过充分分散化的投资组合前沿,每一个点对应于相同收益下的最小风险
D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
第8题:
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。
A.除非仅持有市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B.当资产的报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况
C.投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数
D.投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
第9题:
寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。
第10题:
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释