下面对资产组合分散化的说法错误的是( )。 A.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减

关于风险分散化，以下表述错误的是( )。

A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零

B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的

C.分散化投资可以降低组合的系统性风险

D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）

A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系

B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益

C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险

D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合

E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。

A.投资分散化有利于提高资产的收益

B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险

D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险

下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。

A．适当的分散化可以减少或消除系统风险

B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险

C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。

A．其分散化效果越好

B．其分散化效果越差

C．组合的风险越小

D．组合的风险越大

E．组合收益越大

A、用作描述期望收益率贝塔的关系

B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

D、与所有风险资产有效边界相切的线

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。 ( )

A．正确

B．错误

证券市场线是（ ）。

A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

B.也叫资本市场线

C.与所有风险资产有效边界相切的线

D.描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线

关于风险分散化的说法，错误的是( )。

A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散

B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散

C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散

D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散