VAR风险管理模型的特点包括:()。
第1题:
关于VaR法,以下说法正确的有( )。
A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR法应用起来方便易行
C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
第2题:
第3题:
A.汇率风险
B.利率风险
C.其他价格风险
D.金融风险
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A.忽视了市场风险以外的其他风险
B.对风险水平的评价是相对的
C.不能用于投资机构业绩评估管理
D.容易受到外部环境的干扰
第9题:
第10题:
在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险,而不能计算投资组合的风险。