风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下

题目

风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。

  • A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩
  • B、风险价值法可以事前计算并预测风险
  • C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
  • D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险
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第1题:

风险价值法(VaR法)主要用于()的评估。

A.信用风险
B.市场风险
C.汇率风险
D.投资风险

答案:B
解析:
市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

第2题:

在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有()。

A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

答案:A,B,C,D
解析:
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势:①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化;②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源;③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;④VaR考虑了不同组合的风险分散效应;⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很,好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失;⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

第3题:

相对其他企业而言,保险公司在其业务经营过程中面临的风险有一定的特殊性。这些风险如果管理不当,不仅会阻碍保险公司业务规模的扩大,还可能威胁到公司的长期生存。具体来讲,保险业务经营过程中面临的风险主要体现在()方面。

A.保险产品风险、核保承保风险、资金运用风险

B.核保承保风险、理赔管理风险、再保险风险

C.资金运用风险、理赔管理风险、核保承保风险

D.以上各选项中全部风险


参考答案:D

第4题:

在2010年中国保监会颁布的《人身保险公司全面风险管理实施指引》中,保险公司在经营过程中面临的风险被分为七类,其中不属于保险资金运用过程中面临的风险是()。

  • A、流动性风险
  • B、利率风险
  • C、保险风险
  • D、市场风险

正确答案:C

第5题:

以下不是VaR方法的是()。

A:风险价值模型
B:受险价值方法
C:在险价值方法
D:投资价值模型

答案:D
解析:
VaR方法称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。

第6题:

风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。

A、信用风险
B、市场风险
C、汇率风险
D、投资风险

答案:B
解析:
市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

第7题:

下列关于VaR的说法中,错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案:B
解析:
均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产"b'i-N-N相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。

第8题:

(2012年)风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。

A.信用风险

B.市场风险

C.汇率风险

D.投资风险


正确答案:B
风险评估就是采用有关定量分析的方法,对风险进行量化,度量和评价所面临的风险在量上的大小。市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

第9题:

均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险()。

  • A、在险价值(VAR)
  • B、方差
  • C、均值
  • D、绝对离差

正确答案:B

第10题:

保险全面风险管理的主要内容包括()。

  • A、财产险风险
  • B、人身险风险
  • C、保险中介行业风险
  • D、保险资金运用风险

正确答案:A,B,C,D

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