多重线性回归分析中，共线性是指（），导致的某一自变量作用可以由其他自变量的线性函数表示。A、自变量相互之间存在高度相关关系B、因变量与各个自变量的相关系数相同C、因变量与自变量间有较高的复相关关系D、因变量与各个自变量之间的回归系数相同

题目

多重线性回归分析中，共线性是指（），导致的某一自变量作用可以由其他自变量的线性函数表示。

A、自变量相互之间存在高度相关关系
B、因变量与各个自变量的相关系数相同
C、因变量与自变量间有较高的复相关关系
D、因变量与各个自变量之间的回归系数相同

参考答案和解析

正确答案:A

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

如果回归模型中存在多重共线性,则()

A、整个回归模型的线性关系不显著

B、肯定有一个回归模型通不过显著性检验

C、肯定导致某个回归系数的符号与预期的相反

D、可能导致某些回归系数通不过显著性检验

参考答案：D

第2题：

运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致（）问题。

A．自相关

B．异方差

C．多重共线性

D．伪回归

正确答案：D
金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致“伪回归”(Spurious Regressions)。

第3题：

多变量分析中共线性是指

A、自变量间有较高的相关性

B、自变量与y间具有较高的相关性

C、各偏回归系数相同

D、y与各自变量的相关系数相同

E、y关于各自变量的回归直线相互重叠

参考答案：A

第4题：

下列判断正确的有（）

A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量
B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善
C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测
D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性

答案：A,B,C

解析：

第5题：

在多元回归分析中,多重共线性是指模型中因变量与一个自变量相关。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错

第6题：

在多元线性回归分析中,多重共线性是指模型中()。

A、两个或两个以上的自变量彼此相关

B、两个或两个以上的自变量彼此无关

C、因变量与一个自变量相关

D、因变量与两个或两个以上的自变量相关

参考答案：A

第7题：

根据以下内容，回答2~3题。

在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。

以下说法正确的是（）。

A．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性

B．当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性

C．同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差，不随样本的变化而变化

D．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关

正确答案：AB
自相关是指模型的误差项间存在相关性。自相关检验方法有 DW检验法、LM检验法、回归检验法等。异方差的检验方法有很多，简单直观的方法是残差图分析法。消除共线性的方法有多种，包括剔除一些不重要的解释变量，增加样本容量，回归系数的有偏估计等。

第8题：

下列选项中判断正确的有（）。

A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。

D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

参考答案：A, B, C

第9题：

关于多元线性回归分析应满足的基本假定,以下说法错误的是( )。

A.随机误差项服从正态分布

B.随机误差项异方差

C.随机误差项零均值

D.自变量彼此间无多重共线性

正确答案：B

第10题：

一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（）。
Ⅰ.多重共线性
Ⅱ.自相关
Ⅲ.异方差
Ⅳ.序列相关性

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A

解析：

在经济和金融实务中，常常出现数据不有满足线性模型的系列假定，比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题，序列相关性问题等。

多重线性回归分析中，共线性是指（），导致的某一自变量作用可以由其

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容