当债券的收益率不变,债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。
第1题:
第2题:
第3题:
以下关于久期和凸性的说法错误的是()。
A.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B.久期来计算债券价格的波动性是确定值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
第4题:
随着债券到期时间的临近,()。
第5题:
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
在其他条件不变的情况下,关于债券市场价格与到期收益率关系表述正确的是()。
第10题:
下列对债券定价定理的表述中,哪一项是错误的()。