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影响某项资产β系数的因素包括（）。

题目

影响某项资产β系数的因素包括（）。

  • A、该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数
  • B、该项资产的比重
  • C、该项资产收益率的标准差
  • D、市场组合收益率的标准差
  • E、协方差
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第1题：

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性


正确答案：D

第2题：

影响经营杠杆系数的因素必然影响财务杠杆系数，但是影响财务杠杆系数的因素不一定影响经营杠杆系数。


正确答案：√
本题考核杠杆效应之间的联系。凡是影响边际贡献的因素均会对经营杠杆系数和财务杠杆系数产生影响，但是利息会影响财务杠杆系数而不会影响经营杠杆系数。

第3题：

影响经营杠杆系数韵因素必然影响财务杠杆系数，但是影响财务杠杆系数的因素不一定影响经营杠杆系数。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：本题考核杠杆效应之间的联系。影响经营杠杆系数的因素必然影响息税前利润，所以，必然影响财务杠杆系数，但是利息会影响财务杠杆系数而不会影响经营杠杆系数。

第4题：

影响期权Delta的因素包括（ ）。

A.波动率
B.置信水平
C.β系数
D.标的资产价格

答案：A,D
解析：
期权的Delta不仅仅会随着标的资产价格这个随机变量的变化而变化，也会因为波动率的变化而变化。

第5题：

下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。

A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
D.某项资产的β系数不可能为负数

答案：D
解析：
极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。

第6题：

关于β系数，下列说法不正确的是( )。

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险


正确答案：D
解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

第7题：

证券组合收益率的影响因素包括（ ）。

A.投资比重

B.变化系数

C.个别资产收益率

D.标准差


正确答案：AC
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率。因此选项AC是正确的。

第8题：

某项资产的风险收益率是市场风险溢酬与该资产系统风险系数的乘积。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：市场风险溢酬是指“RM-RF”，所以市场风险溢酬与该资产系统风险系数的乘积即为该资产的风险收益率。

第9题：

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。

A:某项资产的总风险
B:某项资产的非系统性风险
C:某项资产期望收益率的波动程度
D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

答案：D
解析：

第10题：

下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。

A.各单项资产的标准差
B.各单项资产在组合中的价值比例
C.各资产收益率之间的相关系数
D.各单项资产的β系数

答案：A,B,C
解析：

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