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VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

题目

VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  • A、Ⅰ
  • B、Ⅰ，Ⅲ
  • C、Ⅰ，Ⅱ
  • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
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第1题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A．预期理论

B．历史模拟法

C．方差—协方差法

D．蒙特卡罗模拟法


正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第2题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D

第4题：

下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

A.参数法

B.久期分析法

C.蒙特卡罗模拟法

D.历史模拟法

答案：B
解析：
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

　　【考点】投资风险的测量

第5题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第6题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第7题：

VaR的计算方法有（ ）。

A．局部估值法

B．德尔塔-正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法


正确答案：ABCD

第8题：

VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。

A.压力测试法

B.估值模型法

C.历史模拟法

D.敏感性分析法


参考答案：C

第9题：

VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法

答案：B,C
解析：
VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第10题：

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
Ⅰ．参数法
Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
Ⅲ．现金流折现法
Ⅳ．历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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