BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。A、《市场风险修正案》B、最低资本要求C、目标资本比率D、信用风险等价物

题目

BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。

  • A、《市场风险修正案》
  • B、最低资本要求
  • C、目标资本比率
  • D、信用风险等价物
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第1题:

信用风险、市场风险、操作风险的计量方法,风险计量体系的重大变更,以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。


正确答案:正确

第2题:

《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。

  • A、市场风险;操作风险;12.5;信用风险
  • B、信用风险;市场风险;11.5;操作风险
  • C、信用风险;操作风险;12.5;市场风险
  • D、信用风险;操作风险;11.5;市场风险

正确答案:A

第3题:

资本充足率等于(  )。

A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

答案:B
解析:
资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

第4题:

采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求?


正确答案:商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型,例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括:
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值,使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时,商业银行使用的持有期应为10个交易日,商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期(如时间平方根法),但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年(或250个交易日)。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时,应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算,则必须提高更新频率。

第5题:

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列说法正确的是()。

  • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
  • B、商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
  • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
  • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

正确答案:C

第6题:

BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险?()

  • A、市值头寸等价物
  • B、资本等价物
  • C、信用风险等价物
  • D、名义价值等价物

正确答案:C

第7题:

在BASEL Ⅰ中,最低监管资本比率覆盖了银行的()。

  • A、信用风险、市场风险和操作风险
  • B、仅仅信用风险
  • C、信用风险和市场风险
  • D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险

正确答案:B

第8题:

《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括( )。

A.引入了计量信用风险的内部评级法
B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求

答案:A,D,E
解析:
ADE《巴塞尔新资本协议》仍然将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标,仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类,但进行了两项重大创新:一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;二是引入了计量信用风险的内部评级法,银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。故选ADE。

第9题:

下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

正确答案:B

第10题:

下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容:()

  • A、定量计量操作风险,并纳入最低资本要求
  • B、除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险
  • C、定量计量市场风险,并纳入最低资本要求
  • D、信用风险模型集中到信用评级技术

正确答案:C

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