根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

• A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
• B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
• C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
• D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

第5题：

第6题：

第7题：

答案：A,D

解析：

第8题：

第9题：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

• A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
• B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
• C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
• D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

第10题：

采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？