如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
第1题：
下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。
A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过 85亿元人民币或总资产的10%.的商业银行需单独计提市场风险资本
第2题：
下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是（ ）。 A．银行的附属资本不得超过核心资本的100% B．市场风险被纳入资本充足率监管框架 C．资产风险权重系数调整为0、10%、20%、50%、70%、100% D．银行资本分为核心资本和附属资本两种
第3题：
下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。
A．银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%
B．市场风险被纳入资本充足率监管框架
C．资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100%
D．信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本
第4题：
下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。
A．因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险
B．市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险
C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求，商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行，需单独计提市场风险资本
第5题：
下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。
A．在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求
B．银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束
C．于2004年6月正式发表
D．《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
第6题：
下列关于核心资本充足率和资本充足率的说法，错误的是（ ）。 A．资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) B．资本充足率应在任何时点监管要求持平 C．核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) D．商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
第7题：
A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
第8题：
下列关于《巴塞尔新资产协议》的说法中不正确的是( )。
A．在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求
B．在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定
C．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
D．银行只能用外部评级公司的评级结果确定风险权重
第9题：
A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分
B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法
C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%
D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%
第10题：
下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是（ ）。
A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本