下列关于市场风险溢酬的说法,不正确的是( )。 A.它反映市场整体对风险的厌恶程度B.

关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。

A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）

B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小

C．证券市场线的横坐标是β系数

D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移

下列说法中正确的有（ ）。

A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线

B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬

C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大

D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R

下列有关市场风险溢酬表述错误的是( )。

A．附加在无风险收益率之上的，由于承担市场平均风险所要求获得的补偿

B．市场作为整体对风险的厌恶程度

C．所有股票的平均收益率

D．股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值

关于证券市场线的说法正确的是（ ）。

A．证券市场线的一个重要暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”

B．斜率是市场风险溢酬

C．截距是无风险收益率

D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体向上平移

关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（ ）。

A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同

B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同

C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D．如果某资产β＝1，则该资产的必要收益率一市场平均收益率

关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是（ ）。

A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D．如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的平均容忍程度，对风险的平均容忍程度越高、越偏好风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大；反之，市场风险溢酬则越小。 （ ）