下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。

题目

下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。

  • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
  • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
  • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
  • D、根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。

A.CreditMetrics模

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Risk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型


正确答案:ABC

第2题:

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Risk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型


正确答案:ABC

第3题:

下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。

A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


正确答案:C
解析:是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

第4题:

下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.Credit Risk+模型


正确答案:C
与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

第5题:

目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

A.CreditMetrics模型

B.ZETA模型

C.Credit Risk+模型

D.MP模型

E.Credit Portfolio View模型


正确答案:ACE
解析:目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

第6题:

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfoli0 View模型

C.Credit Risk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型


正确答案:ABC
解析:考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型。

第7题:

是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Portfolio Vien模型

D.Credit Monitor模型


正确答案:B
解析:Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析的,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第8题:

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )


正确答案:×
答案:错误
[解析]  Credit  Risk+模型的假设不是针对贷款组合,而是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第9题:

目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

A.Credit Monitor模型

B.Credit Risk+模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc模型


正确答案:B
解析:信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第10题:

目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

A.Credit Metrics模型

B.ZETA模型

C.Credit Risk+模型

D.MP模型

E.Credit Portfolio View模型


正确答案:ACE
目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

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