违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

题目
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
参考答案和解析
答案：A,C,E
解析：
B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列关于信用评分模型的说法正确的有（ ）。
Ⅰ.是一种向前看的模型
Ⅱ.对历史数据的要求比较高
Ⅲ.建立在历史数据模型模拟的基础上
Ⅳ.可以给出客户信用风险水平的分数
Ⅴ.无法提供客户违约概率的准确数值

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：D
解析：
Ⅰ项，信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。

第2题：

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

第3题：

关于业绩评估预测，下列说法正确的有( )。

A．资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径

B．业绩评估需要考虑组合收益的高低

C．业绩评估需要考虑组合承担的风险大小

D．收益水平越高的组合越是优秀的组合


正确答案：ABC
100. ABC【解析】由于投资者在投资过程中获得收益的同时，还将承担相应的风险，获得较高收益可能是建立在承担较高风险的基础之上，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。而资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径。

第4题：

下列关于业绩评估预测的说法，正确的有（ ）。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合


答案：A,B,C
解析：
。以资本资产定价模型为基础，为组合业绩评估者提供了多条途径，如特雷诺指数、詹淼指数、夏普指数等。业绩评估原则是既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。并不是收益水平越高的組合越优秀。

第5题：

下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（　　）。



答案：A,C,D
解析：
期数越多，与BS模型的差额越小，所以选项B不正确。

第6题：

关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式
Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数
Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1
Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：C
解析：
Ⅱ项，一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的加权平均数；Ⅳ项，证券β系数测度的是证券的系统性风险。

第7题：

下列关于信用评分模型的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ是一种向前看的模型Ⅱ对历史数据的要求比较高
Ⅲ建立在对历史数据模拟的基础上Ⅳ可以给出客户信用风险水平的分数

A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅰ项，信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。

第8题：

下列关于信用评分模型的说法，正确的有( )。

A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化


正确答案：B
解析：A选项：信用评分模型建立在对历史数据模拟的基础上。C选项：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值。D选项：信用评分模型无法及时反映企业信用状况的变化。

第9题：

关于业绩评估预测，下列说法正确的有()。

A:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多种途径
B:业绩评估需要考虑组合收益的高低
C:业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D:收益水平越高的组合越是优秀的组合

答案：A,B,C
解析：
由于投资者在投资过程中获得收益的同时还将承担相应的风险，获得较高收益可能是建立在承担较高风险的基础之上，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。而资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径。

第10题：

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人

答案：C,D,E
解析：
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

更多相关问题
相关内容