下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

题目

下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

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第1题：

违约损失率的计算公式是（）。

A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4

答案：A

解析：

违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率。

第2题：

关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（）。

A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）

答案：C

解析：

内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第3题：

下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。

A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

正确答案：D

第4题：

在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

A、违约概率（PD.
B、违约损失率（LGD.
C、违约风险暴露（EAD.
D、期限（M）

正确答案:A,B,C

第5题：

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）

A、是商业银行已经预计到将会发生的损失
B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积
C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D、预期损失需要用资本金进行覆盖

正确答案:D

第6题：

下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约

答案：B,C,D,E

解析：

违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(1GD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、c、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项中属于商业银行违约内容之一，所以E项正确。

第7题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。

A、违约概率（PD）
B、违约损失率（LGD）
C、违约风险暴露（EAD）
D、期限（M）

正确答案:A

第8题：

关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（）

A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

正确答案：B
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

第9题：

内部评级的关键指标包括（）

A、违约概率（PD）；
B、违约损失率（LGD）；
C、违约风险暴露（EAD）；
D、预期损失（EL）；

正确答案:A,B,C,D

第10题：

内部评级的关键指标中LGD指的是（）

A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、预期损失

正确答案:B

下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

题目

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