下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

题目

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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第1题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第2题：

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

正确答案：√
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第3题：

现代证券组合理论的开端是( )。

A．马柯维茨

B．夏普

C．罗尔

D．特雷诺

正确答案：A
41.A【解析】马柯维茨是现代投资组合理论的奠基人

第4题：

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

答案：错

解析：

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

第5题：

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第6题：

投资组合理论是由谁创立的？（）。

A．马柯维茨

B．法玛

C．萨缪尔森

D．弗里德曼

正确答案：A

第7题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（）

正确答案：×
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第8题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

正确答案：√
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

第9题：

马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。

A:向右上方倾斜
B:随着风险水平增加越来越陡
C:无差异曲线之间不相交
D:与有效边界无交点

答案：D

解析：

无差异曲线满足下列特征：①无差异曲线向右上方倾斜；②无差异曲线随着风险水平增加越来越陡；③无差异曲线之间互不相交。D项，无差异曲线与有效边界存在，交点，且基于该交点来选择有效证券组合。

第10题：

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　　）

答案：错

解析：

马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

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