第1题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
第2题：
投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。
A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
第3题：
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。
第4题：
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
第5题：
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第6题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
第7题：
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
A．正确
B．错误
第8题：
Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
第9题：
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
第10题：
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）