在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
第1题:
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法,其理论步骤包括( )。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4.均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点,就是投资者的最优资产组合
A.1-2-3-4
B.2-1-3-4
C.1-3-2-4
D.3-2-1-4
第2题:
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第3题:
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )
第4题:
在马柯威茨均值方差模型中,可行域的左边界可能出现凹陷。( )
第5题:
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
第6题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第7题:
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法,其主要内容有( )。
A.马柯维茨的均值方差模型
B.K线理论
C.特征线模型
D.因素模型
E.以上都不对
第8题:
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。( )
第9题:
在马柯威茨均值方差模型中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。( )
第10题: