下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A、计算效率较高B、不需要通过历史数据来分析C、对于非线性产品估值准确性较低D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

题目

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A、计算效率较高
B、不需要通过历史数据来分析
C、对于非线性产品估值准确性较低
D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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第1题：

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

正确答案：A

第2题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第3题：

用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

正确答案：A
解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。

第4题：

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案：A

解析：

方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

第5题：

关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（）。

A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
B：方差一协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

答案：C

解析：

A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

第6题：

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

正确答案：A
解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

第7题：

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

答案：C

解析：

A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

第8题：

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。

A．预期理论

B．历史模拟法

C．方差—协方差法

D．蒙特卡罗模拟法

正确答案：A
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。

第9题：

A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定

答案：A

解析：

第10题：

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

答案：A

解析：

风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

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