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常用的信用风险计量参数包括（）。

题目

常用的信用风险计量参数包括（）。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、有效期限
  • D、预期损失
  • E、非预期损失
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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相似问题和答案

第1题：

当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（ ）。

A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估

答案：A,B,C
解析：
模型存在异方差性的后果是：①普通最小二乘法（OLS）的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差，会高估或低估参数估计量的方差。

第2题：

信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )。

A、违约概率
B、违约损失率
C、时间范围
D、置信水平
E、相关性

答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
上述选项都是银行通常需要考虑的要素。

第3题：

现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。

A.单个交易对手或发行人的计量模型
B.模糊系统的计量模型
C.衍生工具的计量模型
D.资产组合层次的计量模型

答案：B
解析：
现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型：一是单个交易对手或发行人的计量模型；二是资产组合层次的计量模型；三是衍生工具的计量模型。故本题答案选B。

第4题：

光学计量包括（）。

  • A、光度计量、辐射度计量
  • B、色度计量、激光计量
  • C、光学材料的光参数计量、成象系统及光学元件的计量
  • D、以上三项

正确答案:D

第5题：

化工生产中的主要计量参数包括（）、（）、（）、（）。


正确答案:温度；压力；流量；液位

第6题：

常用的信用风险计量参数包括（　　）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.预期损失
E.非预期损失

答案：A,B,C,D,E
解析：
商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平．常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

第7题：

（　　）最典型的形式包括以收入分成率为核心参数的从价计量方式和以利润分成率为核心参数的从价计量方式。

A. 总价计量
B. 从价计量
C. 绝对计量
D. 公允计量

答案：B
解析：
从价计量方式最典型的形式包括以收入分成率为核心参数的从价计量方式和以利润分成率为核心参数的从价计量方式。

第8题：

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（　　）

A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

答案：C
解析：
交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

第9题：

当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。

  • A、参数估计量非有效
  • B、变量的显著性检验失去意义
  • C、模型的预测失效
  • D、参数估计量的方差被低估
  • E、参数估计量的方差被高估

正确答案:A,B,C

第10题：

下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。

  • A、信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
  • B、经济资本计量对象包括表外业务
  • C、内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
  • D、内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

正确答案:A

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