商业银行应当对市场风险实施限额管理,制定对各类和各级限额的内部审

题目

商业银行应当对市场风险实施限额管理,制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程。市场风险限额包括()等.。

  • A、交易限额
  • B、利率限额
  • C、风险限额
  • D、止损限额
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第1题:

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中,不正确的是( )。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整


正确答案:C

第2题:

商业银行应当对市场风险实施()管理。

A、规模比例

B、比例

C、限额

D、拨备


参考答案:C

第3题:

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中,不正确的是( )。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整


正确答案:C
解析:任何风险都是相互关联的,没有哪种风险可以独立存在,市场风险管理也应综合考虑流动性风险等,不是完全独立的。

第4题:

综合理财计划市场风险控制的方法有( )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等,但在风险限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财产品的限额

C.商业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算信用风险限额和结算后信用风险限额

D.对事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查


正确答案:B
A在所有风险限额指标中至少包括风险价值限额;C业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算信用风险限额和结算信用风险限额;D对事先未审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查。

第5题:

下列关于市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。

A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层

C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整

D.商业银行总的市场风险限额,以及限额种类、结构应当由首席风险官批准


正确答案:D

第6题:

商业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算前信用风险限额和结算信用风险限额。( )


正确答案:√

第7题:

下列关于综合理财业务的风险控制,说法错误的是( )。

A.商业银行的各相关部门都应当在规定的限额内进行交易,任何突破限额的交易都应当按照有关内部管理规定事先审批

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财计划或产品的限额

C.商业银行对相关风险的评估测算,应当按照有关规定采用适宜、有效的方法,并应保证相关风险评估测算的一致性

D.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,在风险限额指标中至少应包含止损限额


正确答案:D
解析:商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,在风险限额指标中至少应包含风险价值限额。

第8题:

综合理财计划市场风险控制方法有( )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,在风险限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财产品的限额

C.商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额管理,但流动性风险限额应至少包括风险价值限额

D.对未事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查


正确答案:B
解析:《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十一一条规定,所采用的风险限额指标中,至少应包括风险价值限额。所以A项说法错误。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十二条规定,商业银行除应制定银行总体可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财计划或产品的风险限额。因此B项说法正确。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十四条规定,商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理,但流动性风险限额应至少包括期限错配限额;所以C项说法错误。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十五条规定,对于未事先审批而突破交易限额的交易,应予以记录并调查处理。因此D项说法错误。

第9题:

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。

A交易限额

B风险限额

C止损限额

D资产限额

E资金限额


参考答案:ABC

第10题:

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额包括( )、风险限额及止损限额等。

A.流动比率限额

B.利率限额

C.交易限额

D.头寸限额


正确答案:C

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