力测试情景还包括以下情况:﹙﹚

题目

力测试情景还包括以下情况:﹙﹚

  • A、银行资金出现流动性困难
  • B、贷款质量恶化
  • C、利率重新定价缺口突然加大
  • D、房地产价格出现较大幅度向下波动
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第1题:

常用的情景模拟测试方法包括小组讨论、()、角色扮演、模拟面试、管理游戏、案例分析等。


参考答案:公文筐测验

第2题:

压力测试情景还包括以下情况:银行资金出现流动性困难,因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。()


答案:√

第3题:

商业银行压力测试应包括以下步骤和程序。﹙﹚

A、确定风险因素

B、设计压力情景

C、选择假设条件

D、确定测试程序

E、定期进行测试


本题答案:A, B, C, D, E

第4题:

关于情景分析和压力测试,下列说法正确的是(  )。

A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析,情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景

答案:A,B,C,D
解析:
A项,压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析;B项,敏感性分析是单一风险因素分析,而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析,因此,在情景分析的过程中,要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用;C项,情景分析和压力测试只设定了情景,但是没有明确情景出现的概率;D项,情景分析中的情景可以人为设定,可以直接使用历史上发生过的情景,也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到,或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

第5题:

根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下 ( )步骤。
①确定测试对象,制订测试方案
②选择压力测试方法,并设置测试情景
③确定风险因子,收集测试数据
④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施

A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④

答案:D
解析:
根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下步骤:
l.确定测试对象,制订测试方案
2.选择压力测试方法,并设置测试情景
3.确定风险因子,收集测试数据
4.实施压力测试,分析报告测试结果
5.制定和执行应对措施

第6题:

该患者进行肌力检查时,以下哪一项检查较精确

A.徒手肌力测试

B.等速肌力测试

C.等长肌力测试

D.等张肌力测试

E.多角度等长肌力测试


正确答案:B

第7题:

下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是(  )。

A、通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见
B、压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C、尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D、压力测试不仅包括设计情景、分析结果,还包括提出改进措施

答案:C
解析:
C项,压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程,并运用定性方法作为补充,通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见。

第8题:

通过压力测试或情景分析方法,VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。( )


正确答案:√
VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。因此,人们提出压力测试或情景分析方法,以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

第9题:

关于情景分析和压力测试,下列说法正确的是( )。

A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析,情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

答案:A,B,C,D
解析:
情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定;情景分析时设定了情景,但是没有给出情景发生的概率;压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现; 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现, 不注重不同风险因子之间的共同影响。

第10题:

压力测试应该覆盖的情景不包括:()。

  • A、历史情景
  • B、假设情景
  • C、价格异常变动情景
  • D、置信水平内之变动情景

正确答案:D

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