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建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、套利定价模型D、有效市场假说

题目

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

  • A、资产组合理论
  • B、资本资产定价模型
  • C、套利定价模型
  • D、有效市场假说
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案

第1题：

行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。

A．资本资产定价模型、套利定价模型

B．个体心理分析、群体心理分析

C．套利定价模型、有效市场假说

D．资本资产定价模型、有效市场假说


正确答案：D
5．D【解析】行为分析流派认为，现代金融理论是建立在资本资产定价模型( CAPM)和有效市场假说( EMH)两大基石上的。

第2题：

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）

A．资产组合理论

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．有效市场假说


正确答案：C

第3题：

为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

A．资本资产定价模型

B．套利定价理论

C．多因素模型

D．特征线模型


正确答案：B

第4题：

资本资产定价模型以（ ）为基础。

A、马可维茨的证券组合理论
B、法玛的有效市场假说
C、夏普的单一指数模型
D、套利定价理论

答案：A
解析：
A
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

第5题：

为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

A:资本资产定价模型
B:套利定价理论
C:多因素模型
D:特征线模型

答案：B
解析：
套利定价理论指出投资收益同时受多个系统风险因素的影响，只有同时考虑多个系统风险因素的影响，才能在实际中较好地估计投资的期望收益。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

第6题：

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型


正确答案：D

第7题：

资产组合理论建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售。（ ）


正确答案：×
套利定价模型建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售。

第8题：

认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

A. 资本资产定价模型

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.证券组合选择


正确答案：A

第9题：

下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案：C
解析：
与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设:投资者是追求利益的，同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。

第10题：

资本资产定价模型的基础是（ ）。

A.夏普的单一指数模型
B.法玛的有效市场假说
C.马科维茨证券组合理论
D.套利定价模型

答案：A
解析：
单因子模型为后来的资本资产定价模型奠定了基础。

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