由于债券的(),债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。
第1题:
由于债券的( ),债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。 A.久期 B.波动性 C.凸性 D.凹性
第2题:
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。
A.凹性
B.凸性
C.曲率
D.弹性
第3题:
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A.凹性
B.凸性
C.曲率
D.弹性
第4题:
第5题:
关于凸性,下列说法正确的有( )。
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
第6题:
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
第7题:
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
A.凹性
B.久期
c.凸性
D.收益性
由于存在凸性,债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。
第8题:
由于债券的( ),债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数。 A.久期 B.波动性 C.凸性 D.凹性
第9题:
第10题: