凸性具有减少久期近似误差的性质。利率变化引起债券价格实际上升的幅度比久期的线性估计要高，而下降的幅度要小。因此，在其他条件相同时，人们应该偏好凸性（）的债券。
第1题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。
A.凹性
B.久期
c.凸性
D.收益性
由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。
第2题：
第3题：
以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B.久期来计算债券价格的波动性是确定值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
第9题：
第10题：