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当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。A、敏感性B、期限性C、凸性D、风险性

题目

当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

  • A、敏感性
  • B、期限性
  • C、凸性
  • D、风险性
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第1题：

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的()引起的。

A.凹性

B.久期

c.凸性

D.收益性


正确答案：C

由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。

第2题：

（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

A、利率
B、凸性
C、期限
D、久期

答案：D
解析：
D
久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

第3题：

当利率变动幅度较大时，债券价格与利率的反向关系为凸线型关系。 （ ）

A．正确

B．错误

C．放弃


正确答案：A
当利率变动幅度较大时，债券价格与利率的反向关系为凸线型关系。

第4题：

当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。 （）


答案：对
解析：
答案为A。只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立；当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

第5题：

()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

A:凸性
B:凹性
C:跟踪误差
D:久期

答案：A
解析：
略。

第6题：

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。（ ）


正确答案：√
久期是定量化的测度利率的变化对债券价格的变化的影响程度。

第7题：

（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

A.利率
B.凸性
C.期限
D.久期

答案：D
解析：
选项D正确：久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

第8题：

当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。 A．敏感性 B．期限性 C．凸性 D．风险性


正确答案：C
掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第四节，P37。

第9题：

凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。()


答案：错
解析：
凸性是价格和利率的二阶导数关系，可以弥补久期的不足，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

第10题：

利率变化是影响债券价格的主要因素之—，（ ）是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

A.久期
B.凸性
C.久期和凸性
D.凸出

答案：C
解析：
利率变化是影响债券价格的主要因素之—，久期和凸性是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。

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