久期综合考虑了（ ）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格 的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 （ ）

下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（ ）。

A.市场利率上升时，大部分债券的价格会下降

B.债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大

C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高

D.一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响

（ ），可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。

A．久期

B．标准差

C．费用率

D．周转率

久期综合考虑了（ ），能较好地衡量债券的利率风险。 A．债券的票面利率 B．到期时问 C．债券现金流 D．市场利率对债券价格的影响

当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（ ）引起的。 A．敏感性 B．期限性 C．凸性 D．风险性

债券投资者需要对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算。通常使用的计量指标有基点价格值．价格变动收益率值和久期。( )

久期综合考虑了( )对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

A．债券规模

B．到期时间

C．债券现金流

D．市场利率

凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。（ ）

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。

A.凹性

B.久期

C.凸性

D.收益性

债券的久期可以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的利率风险的衡量指标。

此题为判断题(对，错)。