下列有关夏普指数的经济含义有()。

题目

下列有关夏普指数的经济含义有()。

  • A、夏普指数越大,绩效越差
  • B、夏普指数越大,绩效越好
  • C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
  • D、夏普指数调整的是全部风险
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第1题:

根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越小,绩效越好。( )


正确答案:×

第2题:

下列指数中,可用来评价证券组合优劣的有( )。

A. β系数

B.詹森指数

C.夏普指数

D.MA


正确答案:BC
70. BC【解析】可用于评估证券组合优劣的指数有詹森(Jensen)指数、特雷诺(Trey- nor)指数和夏普(Sharpe)指数。

第3题:

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )


正确答案:×
答案为B。与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β系数。

第4题:

夏普指数调整的是全部风险,根据夏普指数对基金业绩进行排序,夏普指数越小,绩效越好。( )


正确答案:×

第5题:

下列有关风险调整指标描述,不正确的是( )。

A.特雷诺指数描述了全部风险

B.夏普指数调整的是总风险

C.夏普指数越大,基金绩效越好

D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度


正确答案:A

【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同,即夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险。

 

第6题:

根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。( )


正确答案:×

第7题:

夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。

A.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险

B.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险

C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致


正确答案:ACD
95. ACD【解析】夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量),而特雷诺指数考虑的是市场风险(以口值衡量);夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致;二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

第8题:

夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。

A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险

B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险

C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致


正确答案:BCD

第9题:

下列不属于测量证券组合绩效方法的是( )

A.詹森指数

B. 特雷诺指数

C. 单因素指数

D. 夏普指数


参考答案:C

第10题:

夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。( )


正确答案:√
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节,P367。

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