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下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。 A.夏普指数大的证券组合的业绩好B.夏普指数

题目

下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方

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相似问题和答案

第1题：

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

A．夏普比率大的证券组合的业绩好

B．夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


D 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

第2题：

下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标


答案：D
解析：
D项，由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。

第3题：

关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

第4题：

一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()


答案：对
解析：
夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率，所以，将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

第5题：

将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方


答案：A,C
解析：
证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

第6题：

证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。

A:詹森指数
B:特雷诺指数
C:夏普指数
D:VaR

答案：A,B,C
解析：
证券组合的业绩评估指数有詹森指数、特雷诺指数和夏普指数。故选A、B、C。

第7题：

将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方


答案：A,C
解析：
【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

第8题：

下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数


正确答案：AC

第9题：

夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）


正确答案：×

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