APT模型的假设中,()是对收益形成机制的量化描述。
第1题:
APT模型的假设中,( )是对投资者偏好的规范。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者的投资为复合投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
第2题:
APT模型的假设中,( )是对收益形成机制的量化描述。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者的投资为复合投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
第3题:
( )对投资风险的衡量,使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.APT模型
D.CAPM模型
第4题:
第5题:
不同于方差对投资风险的衡量,( )使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.APT模型
D.CPMA模型
第6题:
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D.APT建立在“一价原理”的基础上
第7题:
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第8题:
A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
第9题:
第10题: