在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）
第3题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）
第4题：
第5题：
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
第6题：
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
第7题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
第8题：
CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 （ ）
第9题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C．套利定价模型(APT)的定义是具体的
D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
第10题：