CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

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第1题：

套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（）。

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上

正确答案：C
APT是通过许多因子来确定证券价格，它使我们扩大了考虑因素的范围，可以从证券市场以外的因素去选择，而不像CAPM只从证券市场本身的历史来研究。这样，就可以把证券的价格和国家经济发展状况、企业经营状况、外汇市场等等其他经济因素相联系，从而使模型更好地反映现实状况。一般认为，APT与CAPM相比有以下几个特点：(1)对分布不作要求；(2)对个人的效益没有直接假定什么条件；(3)允许依赖于许多因素；(4)可以对证券的一部分的组合定价，无需涉及全体；(5)容易推广到多阶段的情形。

第2题：

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型

正确答案：B

第3题：

CAPM与APT的区别是()

A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

参考答案：ABCD

第4题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()

答案：对

解析：

APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。

第5题：

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A．单因素模型

B．多因素模型

C．CAPM模型

D．APT模型

正确答案：C

第6题：

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。 A．单因素模型 B．多因素模型 C．CAPM D．APT

正确答案：C
熟悉资本资产定价模型的应用效果。见教材第十一章第三节，P278。

第7题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第8题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

正确答案：BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第9题：

关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A

解析：

A
β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

第10题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）

答案：A

解析：

。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。

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