以下说法正确的有几个()  1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率,泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率   2 根据监管规定,操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%   3 操作风险损失数据多面临肥尾现象   4 在进行高级法计量时,无需考虑相关性问题A、0个B、1个C、2个D、3个

题目

以下说法正确的有几个()  1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率,泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率   2 根据监管规定,操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%   3 操作风险损失数据多面临肥尾现象   4 在进行高级法计量时,无需考虑相关性问题

  • A、0个
  • B、1个
  • C、2个
  • D、3个
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第1题:

下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度,考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据


正确答案:ABCDE
解析:本题考查的是高级计量法在运用中的相关规定。

第2题:

( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A.标准法

B.极值理论法

C.损失分布法

D.内部衡量法


正确答案:D

第3题:

是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A.标准法

B.极值理沦法

C.损失分布法

D.内部衡量法


正确答案:D

第4题:

下列关于高级计量法的说法中,正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析

答案:A,B,C
解析:
高级计量法,是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

第5题:

( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转 换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A.标准法

B.记分卡法

C.损失分布法

D.内部衡量法


正确答案:D
内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在于银行可以使用自身的损失数据来计算资本,按照不问的损失类型对风险敞口指标进一步细化,能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。

第6题:

操作风险的高级计量法包括()。

A、内部计量法

B、损失分布法

C、VaR法

D、极端值理论模型


参考答案:ABD

第7题:

高级计量法中的定性标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第8题:

关于商业银行内部操作风险损失事件数据,说法正确的有( )。

A.内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据

B.内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据

C.内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据

D.内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息

E.发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据


正确答案:BDE
解析:公开数据和行业整合数据属于外部相关损失数据,内部操作风险损失数据不是预期的损失数据。

第9题:

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有(  )。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

答案:A,B,C,D,E
解析:
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A项是定性标准,BCDE项都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后作答。

第10题:

不属于操作风险高级计量模型的是(  )。

A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.内部评级法

答案:D
解析:
高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。

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