对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（）A、风险因子在时间上的分布独立B、风险因子在时间上的分布相同C、风险因子在时间上的分布为正态分布D、组合只有一个风险因子

关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。

Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。
Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。
Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。

A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值

关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。

A. 多种风险因子的变化
B. 多种风险因子同时发生特定的变化
C. 一些风险因子发生极端的变化
D. 单个风险因子的变化

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

A.解析法
B.图表法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法