关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行

在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（ ）

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也可以适用。（ ）

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

A．套利定价模型

B．市盈率定价模型

C．资本资产定价模型

D．布莱克-科尔斯期权定价模型

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）

关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（ ）。 A．不显著影响证券收益的次要因素 B．显著影响证券收益的主要因素 C．显著影响证券收益的次要因素 D．不显著影响证券收益的主要因素