当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的(),再利用套利定价模型预测证券的收益。
第1题:
证券投资分析的目的在于( )。
A.发现那些价格偏离价值的证券
B.明确影响证券价格波动的诸因素
C.明确影响证券价格波动的诸因素的作用机制
D.明确证券组合管理投资政策中确定的金融资产中的证券的价格形成机制
第2题:
当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的( ),再利用套利定价模型预测证券的收益。 A.风险系数 B.期望收益率 C.B系数 D.灵敏度系数
第3题:
在实践中,套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。( )
第4题:
证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示,在以下说法中,XXX的是( )。
A.证券A与证券B的收益率是正相关的
B.当证券A上涨时,证券B上涨的可能性比较大
C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数
D.证券A与证券B的相关系数小于1
第5题:
套利定价理论认为( )。 A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第6题:
A.回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.有价证券离心率增加,会导致回归线上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升,会导致回归线上升
D.当现金的持有量高于或低于回归线时,应立即购入或售出有价证券
第7题:
关于套利定价模型的应用,可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些( )。 A.不显著影响证券收益的次要因素 B.显著影响证券收益的主要因素 C.显著影响证券收益的次要因素 D.不显著影响证券收益的主要因素
第8题:
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
第9题:
下列有关证券分类的说法正确的有( )。
A.按照证券收益的决定因素,可将证券分为凭证证券和有价证券
B.按照证券所体现的权益关系,可将证券分为所有权证券和债权证券
C.按照证券的性质,可将证券分为原生证券和衍生证券
D.按照证券收益的稳定状况,可将证券分为固定收益证券和变动收益证券
第10题: