下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A、在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B、对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C、如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D、其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

题目

下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。

A、在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大
B、对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响
C、如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D、其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

参考答案和解析

正确答案:A,D

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相似问题和答案

第1题：

下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

正确答案：A
看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。

第2题：

期权价格受多种因素影响，但从理论上说，时间价值是影响期权价格的最主要因素。（）

正确答案：×
B。期权价格受多种因素影响，协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素。

第3题：

如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降

B.到期时间越长会使期权价值越大

C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

正确答案：AC
AC
【答案解析】：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的说法不正确；看跌期权价值与预期红利大小成同向变动，而看涨期权与预期红利大小成反向变动，所以选项D的说法不正确。

第4题：

下列影响金融期权价格的因素中，正确的叙述是( )。

A．期权期间越短，期权价格越高

B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

C．短期利率变动不影响期权价格

D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小

参考答案：D
解析：期权价格与期权到期日成正比，故A项错误；标的资产收益率越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高，故B项错误；短期利率变动与看涨期权价格成正比，与看跌期权价格成反比，故C项错误。

第5题：

影响期权价格的因素有哪些?在其他因素不变的情况下,每个因素的增加是如何影响美式看涨期权的价格?

参考答案：一、协定价格与市场价格，协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素这两种价格的关系不仅决定了期权有无内在价值及内在价值的大小而且还决定了有无时间价值和时间价值的大小一般而言协定价格与市场价格间的差距越大时间价值越小，反之则时间价值越大。二、权利期间，权利期间是指期权剩余的有效时间即期权成交日至期权到期日的时间，在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高，反之期权价格越低。三、利率，尤其是短期利率的变动，会影响期权的价格利率变动，对期权价格的影响是复杂的，一方面利率变化会引起期权基础资产的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化。另一方面，利率变化会使期权价格的机会成本变化，同时利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响。四、基础资产价格的波动性通常基础资产价格的波动性越大，期权价格越高。波动性越小，期权价格越低。五、基础资产的收益，基础资产的收益将影响基金资产的价格，在协定价格一定时，基础资产的价格又必然影响期权的内在价值，从而影响期权的价格。协定价格与市场价格、权利期间、基础资产价格的波动性。协定价格与市场价格差额越大，期权价格越高；权利期间越长，期权价格越高；基础资产价格波动性越强则期权价格越高

第6题：

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

第7题：

期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（）。

A．股价波动率越高，期权价值越大

B．股票价格越高，期权价值越大

C．执行价格越高，期权价值越大

D．无风险利率越高，期权价值越大

正确答案：A
B、C、D三项都要分是看涨期权还是看跌期权，不能笼统而论。

第8题：

下列因素对期权价格影响的决定机制，说法正确的是（）。

A．一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大

B．利率提高，使得期权的内在价值增大

C．标的物的波动性越大，期权的价值越大

D．在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高

正确答案：C

影响期权价格的主要因素包括协定价格与市场价格，权利期间，利率，标的物价格的波动性以及标的资产的收益。

第9题：

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。

A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升

B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

正确答案：A 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

第10题：

下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（）。

A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低

C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高

正确答案：B
B项，对于美式期权而言，由于它可以在有效期内任何时间执行，有效期越长，买方获利机会就越大，而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会，所以有效期越长，期权价格越高。

下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。

题目

参考答案和解析

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