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下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割

题目

下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

  • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
  • B、以面值100美元的标的国债价格报价
  • C、合约的最小变动价位为20美元
  • D、合约实行现金交割
参考答案和解析
正确答案:A,B
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第1题：

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

A. 116517.75
B. 115955.25
C. 115767.75
D. 114267.75

答案：C
解析：
本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500（美元），买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75（美元）。

第2题：

芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（ ）美元。

A.1000
B.1250
C.1484.38
D.1496.38

答案：C
解析：
报价从98-175跌至97-020，则下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。

第3题：

芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。

A.98250
B.98500
C.98800
D.98080

答案：A
解析：
98.08代表的价格为：98+8/32=98.25（美元）。对应合约价格为98.25×100000/100=98250(美元)。

第4题：

芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

A.250
B.1000
C.100
D.25

答案：D
解析：
1个基点是指数的1%，即001，代表的合约价值为1000000×001%×3/12=25（美元）。

第5题：

若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为（ ）美元。

A.98000.15
B.98000
C.98468.75
D.98468.15

答案：C
解析：
98-15代表的价格为：98+15/32=98.46875（美元）；对应的合约价值为98.
46875x1000001100=98468.75（美元）。

第6题：

共用题干

美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1/64点（1点为合约面值的1%），最小变动值为()美元。
A.14.625
B.15.625
C.16.625
D.17.625

答案：B
解析：
本题考查期权最小变动值的计算。美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1/64点（1点为合约面值的1%），最小变动值为100000*1%/64=15.625美元。

第7题：

下列关于期货合约价值的说法，正确的是（ ）。

A.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元

答案：A
解析：
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95xl000+31.25×16：95500（美元）：报价为96-020的10年期国债期货舍约的价值为96x1000+31.25x2：96062.5（美元）。

第8题：

芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为（ ）美元。

A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88

答案：D
解析：
该合约的价值=98x1000+17.5×31.25～98546.88（美元）。

第9题：

美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1／64点（1点为合约面值的1％），最小变动值为（ ）美元。

A.14．625
B.15．625
C.16．625
D.17．625

答案：B
解析：
由最小变动价位为1／64点（1点为合约面值的1％）可得，最小变动值=100000×1％／64=15．625（美元）。

第10题：

以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

答案：C,D
解析：
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

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