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当基差为负时，买期保值会有获利之情况为（）。

题目

当基差为负时，买期保值会有获利之情况为（）。

  • A、基差之绝对值放大，且符号不变 
  • B、基差之绝对值与符号均不变 
  • C、基差由负转正 
  • D、与基差无关 
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第1题：

套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。

A．大于开始做套期保值时的基差

B．小于开始做套期保值时的基差

C．等于开始做套期保值时的基差

D．不等于开始做套期保值时的基差


正确答案：C
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

第2题：

当基差走弱，有利于卖出套期保值者。当基差变大，即基差走强，有利于买进套期保值者。()


答案：错
解析：
当基差走弱，有利于买进套期保值者。当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。

第3题：

某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买人平仓时的基差为-50元/吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

A．盈利2000元

B．亏损2000元

C．盈利1000元

D．亏损1000元


正确答案：B

 基差走弱20(元/吨)，卖出套期保值亏损，亏损额为20×10×10=2000(元)。

第4题：

当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。

A.基差走强
B.市场为反向市场
C.基差不变
D.市场为正向市场

答案：C
解析：
当基差不变时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。

第5题：

对买人套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（ ）。（不计手续费）

A.基差为正，且数值越来越小
B.基差为负，且绝对值越来越小
C.基差为正，且数值越来越大
D.基差为负，且绝对值越来越大

答案：A,D
解析：
基差变动与买入套期保值效果如下表所示。{图}基差走弱有三种情况：（1）基差由正值变负值。（2）基差为正，数值减小。（3）基差为负，数值减小，绝对值变大。

第6题：

当采用买进套期保值策略时，若基差变大，套期保值可以赚钱。（ ）


正确答案：×

第7题：

当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，（ ）。

A.市场处于正向市场
B.基差为负
C.基差走弱
D.此情况对卖出套期保值者不利

答案：A,B
解析：
当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场（Normal Market或Contango），此时基差为负值。

第8题：

关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。

A．基差是期货价格和现货价格的差

B．基差风险源于套期保值者

C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失

D．基差可能为正、负或零


正确答案：C

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差 意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者 的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。

第9题：

某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（ ）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

A.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元
B.若在基差为-10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元
C.若在基差为-40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元
D.若在基差为-50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元

答案：A,D
解析：
买入套期保值，基差走弱，盈利，建仓时基差为-20元/吨，-50元/吨时进行平仓，基差走弱30元/吨，所以净盈利为30×20×10=6000元；买入套期保值，基差走强，亏损，建仓时基差为-20元/吨，基差为-10元/吨时进行平仓，则基差走强10元/吨，则套期保值的净亏损为2000元。

第10题：

对买人套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（ ）。(不计手续费)

A、基差为正，且数值越来越小
B、基差为负，且绝对值越来越小
C、基差为正，且数值越来越大
D、基差为负，且绝对值越来越大

答案：A,D
解析：
基差变动与买入套期保值效果如下表所示。{图}基差走弱有三种情况：(1)基差由正值变负值。(2)基差为正，数值减小。(3)基差为负，数值减小，绝对值变大。

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