关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是()。
第1题:
下列关于信息比率的说法中,正确的是( )。
A.信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
B.信息比率越小,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
C.信息比率越小,说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
D.信息比率越大,说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大
第2题:
第3题:
信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔比率
D.风险价值VAR
第9题:
第10题: