期权投资组合Vega指的是()。
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于期权的描述错误的是( )。
A.期权可以将投资者的风险损失最小化
B.期权可以被用来改变投资组合的风险和回报
C.期权可以被当作投资组合的保险使用
D.所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项
第4题:
()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。
第10题:
假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()