期权投资组合Vega指的是()。

题目

期权投资组合Vega指的是()。

  • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
  • B、期权价格变化与波动率的变化之比
  • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
  • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比
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第1题:

下列关于Vega说法正确的有( )。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感

答案:A,B,C
解析:
D项,Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第2题:

( )定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Vega

答案:D
解析:
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第3题:

下列关于期权的描述错误的是( )。

A.期权可以将投资者的风险损失最小化

B.期权可以被用来改变投资组合的风险和回报

C.期权可以被当作投资组合的保险使用

D.所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项


参考答案:D
解析:D项描述错误,期权投资具备一定的高风险,不可以全部作为退休计划里的投资选项。退休计划是以提供长久稳定的收入为目的,不适合高风险类投资选项。

第4题:

()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

  • A、Delta值
  • B、Gamma值
  • C、Theta值
  • D、Vega值

正确答案:A

第5题:

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是(  )。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案:A
解析:
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

第6题:

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是( )。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案:A
解析:
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

第7题:

期权风险度量指标包括(  )指标。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案:A,B,C,D
解析:
除了ABCD四项外,Rho指标也可用于期权风险的度量。

第8题:

期权风险度量指标包括( )指标。?

A.DeltA
B.GammA
C.ThetA.
D.VegA

答案:A,B,C,D
解析:
除了ABCD四项外,Rho指标也可用于期权风险的度量。

第9题:

假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。

  • A、正Gamma,正Vega
  • B、正Gamma,负Vega
  • C、负Gamma,正Vega
  • D、负Gamma,负Vega

正确答案:A,D

第10题:

假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()

  • A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合造成较大风险
  • B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
  • C、正Theta意味着该组合获取时间收益
  • D、该组合可能进行Delta中性对冲

正确答案:B

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