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期权组合的Theta指的是（）。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

题目

期权组合的Theta指的是（）。

  • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
  • B、期权价格变化与波动率的变化之比
  • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
  • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案

第1题：

（ ）=期权价值变化/到期时间变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：D
解析：
Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

第2题：

金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。

A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化

答案：C
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。

第3题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第4题：

（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Vega

答案：D
解析：
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

第5题：

（ ）=期权价值变化/波动率的变化。

A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。

第6题：

金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

第7题：

（ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：C
解析：
金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。

第8题：

（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

第9题：

（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

答案：C
解析：
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

第10题：

以下哪一个正确描述了thE.tA.（）

  • A、D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
  • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
  • C、期权价值变化与时间变化的比值
  • D、期权价值变化与利率变化的比值

正确答案:C

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