单选题期权组合的Theta指的是（）。A 投资组合价值变化与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值的变化与股票价格的变动之比

第1题：

第2题：

第3题：

正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第4题：

以下哪一个正确描述了rho（）。

• A、delta的变化与标的股票的变化比值
• B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
• C、期权价值变化与时间变化的比值
• D、期权价值变化与利率变化的比值

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

以下哪一个正确描述了thE.tA.（）

• A、D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
• B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
• C、期权价值变化与时间变化的比值
• D、期权价值变化与利率变化的比值

第10题：

下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

• A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
• B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
• C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
• D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大